デリバティブ

【新提案】レバレッジ×AI運用こそが最強の投資法!?レバナスの弱点も克服出来る!【爆益】

東大バフェットです。

AIロボアドのROBO PROは様々なデータを分析して市場を予測してくれます。そして実際に相場を当ててくれていますね。特にゴールド。

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↑ちなみにこの記事を注意深く読むと、実はコロナショックも回避してるのが分かります。

ゴールドに限らず、今後しばらく債券の投資価値は低いという判断も本ブログの見解と一致しています。

AI運用は不透明で不安に思う方もいるかもしれません。

でも、実は金利など色々な指標を見れば『世界各国の株式・ゴールド・債券』といった大きい視野における予測は実際に可能な面はあります。

参考:レバナス/レバレッジETFの仕組み

レバナスやレバレッジETFの仕組みは勉強しておきましょう。

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レバナス/レバレッジETFの弱点

レバナス/レバレッジETFの大きな弱点の1つは毎日n倍複利による減価ですね。

もう一つの弱点は約1%と経費率が高いことです。

更に言ってしまえば、どんな相場であれ株式に対して200%、300%のポジションを取ってしまうことも弱点と言えるかもしれません。

もちろん、この点については自分自身でレバナス/レバレッジETFの購入量を管理することで解決可能です。現金を常に20%残す、みたいなパッシブな管理の仕方であれば属人性は排除できます。まあパッシブにするならどんな投資対象でも管理可能ですが。

短期売買をするなら相場観を当てる必要がありますね。

  • 毎日n倍複利
  • 経費率
  • 相場観

要点をまとめるとこんな感じですかね。

AIロボアドで弱点を解決!?

東大バフェットが最近思っているのは、ROBO PROのような相場的中力を持っているロボアドにレバレッジ機能が搭載されれば最強なのではないか?ということです。

レバレッジ型ROBO PROとでも命名しましょうか。※株式会社FOLIO様に何の確認も取らずに勝手に命名しています。怒られたらご指導を受けたら改名します。

論点はこの3つでしたね。

  • 毎日n倍複利
  • 経費率
  • 相場観

毎日n倍複利問題

レバナスやレバレッジETFのような毎日n倍複利ではなく、単利レバレッジ&ロボアドによる月1リバランスによる運用を行えば減価の問題はほぼ無くなります。

※入金日~月1のリバランスまでは別途処理が必要で面倒くさいですが。

細かいところはさておき、減価の問題がほぼ消え失せるのは大きなメリットでしょう。

レバレッジ型ROBO PROの勝利ですね。

細かいことが気になる人向け※普通の人は読まなくていいです。

ってこう書くと読みたくなっちゃう?

毎日n倍複利の場合、下落相場で毎日自動で損切りをしてくれるんですよね。これが減価の原因であり基本的にはデメリットなのですが、このおかげで1日で評価額が0になることはないと言われていますね。まあ基本的には正しいでしょう。一方、レバレッジ型ROBO PROの場合は、突発的宇宙人の襲来などAIでも予測不可能な事態が起きて意味わからない暴落が起きた際に、なんらかの特殊処理が求められますね。

レバレッジETFはサーキットブレーカーなども踏まえると1日で33%の下落はあり得ないから1日で評価額が0になる事態はあり得ないという論者もいますが、例えば実質的に1日で50%下落するような相場の場合、もうそれ株価指数先物取引も約定しなくてレバレッジETFの毎日自動損切り機能も動作しない気がしますし、そんな状態だったらレバレッジETFは早期償還なり0になったりすると思います。レバレッジETFの毎日3倍複利が常に達成され続ける前提の人は思考力がとても○いと思います。

○の中に入る文字はあなたがご自由に選択してください。私は何の評価も下していません。

読まなくて良いと書いてもみんな読んだと思うので結論を再掲します。

毎日n倍複利問題はレバレッジ型ROBO PROの圧倒的勝利。

経費率

経費率はレバナス・レバレッジETF・ロボアドすべて約1%なので同等ですね。市況や金利等によって多少経費率が変わることはあり得ますが、その時は3者全部に対して同じような負荷が掛かる(と想定される)ので問題ないでしょう。

経費率はレバレッジ型ROBO PROとレバナス・レバレッジETFは同等。

相場観

属人性を一切出さずに万人向けの再現性を担保するという観点では、レバナス・レバレッジETFの運用はガチホや機械的な運用のみになります。

レバレッジ型ROBO PROのガチホの場合は、相場観を適切に読んだ上でのアセットアロケーションにレバレッジを掛けてくれる(ことに東大バフェットがした)ので、ROBO PROの相場観がガチホを超えるなら勝ちと言えますね。

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上記記事を読めば分かると思いますが、巨視的な相場観はROBO PROであれば思考停止ガチホよりも強いであろうと考えます。

相場の予想を的中させてきた過去実績から見ても正直言って圧倒的勝利だと思いますが、勝ち程度の表現に抑えておきます。

相場観はレバレッジ型ROBO PROの勝ち。

補足説明

細かいことが気になる人向け※普通の人は読まなくていいです。

レバナスと現金を組み合わせれば良いだとか、レバナスと現金を適切にリバランスすればガチホより良いだとか、そういう反論をしたい人もいるかもしれません。つまり属人性で思考停止ガチホに勝つということですね。

属人性で思考停止ガチホに勝てるなら、レバレッジ型ROBO PROと現金の比率をあなた自身の属人性で操作してください。

レバレッジ型ROBO PROの思考停止ガチホ>レバナス・レバレッジETFの思考停止ガチホ

が成立するのであれば、

あなたの属人性レバレッジ型ROBO PRO>あなたの属人性レバナス・レバレッジETF

ですね。

レバレッジ型ROBO PROの思考停止ガチホvsあなたの属人性レバナス・レバレッジETF

は比較項目がおかしいですね。

そもそもレバナスと現金を組み合わせるのは金利を払った現金の両建てなのでギャグですが。。。。

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ぷちまとめ

  • 毎日n倍複利
  • 経費率
  • 相場観

が論点。

  • 毎日n倍複利問題はレバレッジ型ROBO PROの圧倒的勝利。
  • 経費率はレバレッジ型ROBO PROとレバナス・レバレッジETFは同等。
  • 相場観はレバレッジ型ROBO PROの勝ち。

こんな感じですね。

ダナハーちゃん
ダナハーちゃん
レバレッジ型ROBO PRO…すごくない?
東大バフェット
東大バフェット
いやほんとすごいと思うんですよ。

私が妄想で作った「ぼくの考えた最強のロボアド」なので凄いのは当たり前なんですが。。。

レバレッジ型ROBO PRO(FOLIO様に許可を取らずに私が勝手に命名)、めちゃくちゃ強くないですか…?

FOLIO様に新規事業企画として持ち込みしたいんですが、これってただの「ぼくの考えた最強のロボアド」なので止めておきます。

ぼくのかんがえたさいきょうの

意味:無茶苦茶な設定の代名詞

語源:元ネタは漫画『キン肉マン』の超人募集コーナーにて、作中のインフレ具合をガン無視して設定を盛りまくったちびっ子諸君のイラストに添えられた文章から。
以降、あまりに無茶苦茶な設定(例:弾速が超光速で射程距離が天文単位で異次元から無限にリロード可能で一発一発の威力が水爆より強力で相手を永遠に追尾し破魔の妖力で霊魂すらも瞬時に破壊する拳銃など)には「ぼくのかんがえたさいきょうの○○」などと皮肉を込めて称されることが多い。

引用元:ピクシブ百科事典

東大バフェットの解決策

FOLIO様に新規事業企画として持ち込むのは普通にただの痛い人になってしまうので、この妄想ロボアドを自分で実現する必要があります。

論点はこの3つでした。

  • 毎日n倍複利
  • 経費率
  • 相場観

毎日n倍複利問題の解決方法

デリバティブ・インデックス投資で解決。

単利レバレッジで金利コストを無視できるレベルまで下げているので経費率の問題も同時に解決しています。

経費率の解決方法

デリバティブ・インデックス投資で解決。

金利コストを無視できるレベルまで下げているので経費率の問題は解決できます。

ついでに単利レバレッジなので毎日n倍複利問題も同時に解決しています。

そもそも経費率はROBO PROとレバナス・レバレッジETFで同等なので解決する必要はないんですが。

勝手に解決されちゃったので仕方ないですね。嬉しい誤算。

相場観の解決方法

ROBO PROのポートフォリオをカンニングすることで解決。

ちなみにポートフォリオのカンニングには最低投資額だけ投げておけばいいので、手数料問題も実質無視できます(超小声)

この場合、手数料は年間1000円ちょいです(超小声)

まとめ

  • ROBO PROは実はコロナショックも回避している。
  • レバナスやレバレッジETFには毎日n倍複利や経費率や相場観に改善の余地がある。
  • レバレッジ型ROBO PRO(仮)なら毎日n倍複利問題は解決。経費率は同等。相場観は勝ち。
  • レバレッジ型ROBO PROが実装されていないのが致命的な問題点。
  • デリバティブ・インデックス投資ROBO PROを併用することで上記の問題が解決する。

『指数をアウトパフォームするには、指数にレバレッジを掛ければ良いじゃない』

これが私の答えです。

適当な個別株を買って売ったらそれだけで手数料が44ドル掛かります。4000円以上の出費です。正直そのお金を指数レバレッジの勉強に回したほうが良いと思います()

ロボアドの手数料1%が高いとか言ってくる人もいますが、年間1000円ちょいですからね。個別株1個売買したら4000円以上ですよ。ロボアド手数料ぼったくり論者はもう少し頭を使って欲しいです。その程度の算数能力だったらロボアドに任せたほうが上手くいくんじゃないでしょうか?これは煽りではなく親身なアドバイスです🐰

指数レバレッジであれば、個別株分析は不要です。

特にデリバティブ・インデックス投資であれば、手数料も格安です。今約定履歴を確認してみましたが、例えばNASDAQ100を600万円分購入したときの手数料は1.04ドルです。100円ちょいです。

万人向けの再現性を担保した上でデリバティブ・インデックス投資を超えられる投資法は1年以上思いついていないです。指数をアウトパフォームできて、手数料や金利コストが格安なのですから。

最近ようやく思いついたのが、万人向けの再現性がある程度担保できそうな相場予想×デリバティブ・インデックス投資ですね。

ROBO PROであればAIによる市場予測ですから個人の技能差を大幅に埋めることが可能です。もちろんROBO PROはあくまでも天気予報的に使うべきであり、完全に依拠してレバレッジ比率を大幅に変更する行為は危険でしょう。レバレッジ比率を1.5~2倍など、ある程度の範囲内で可変的にアクティブ投資をする上での参考と言った形ですね。

おまけ:属人性を取り入れた場合

上記の議論は万人向けの再現性をなるべく担保しようとしたものです。誰でも再現可能な投資法を目指しているということです。

一方で、個人のスキルを取り入れてみるとどうなるでしょうか?

東大バフェットは9月頭よりNASDAQ100の売却を開始しています。

【短期売買】NASDAQ100を3500万円分利確しました!【爆益】東大バフェットです。 先日は下落予想記事を書きました。 暴落煽り記事ではありません。 https://selfinve...

売却開始時点が⑥ですね。

上記記事の①~⑥を最近のNASDAQ100のチャート上にプロットし直してみました。

ダナハーちゃん
ダナハーちゃん
・・・。
東大バフェット
東大バフェット
・・・いやここまで当て続けられるとは正直に思わなかったですね。

万人向けの再現性がある程度担保できそうな相場予想×デリバティブ・インデックス投資という視点で言うなら、ROBO PROの天気予報ですね!!

私が今後も相場を当て続けられるかは神のみぞ知る。

※投資は自己責任で!ゴッドラック!
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ダナハーちゃん
ダナハーちゃん
いつも応援ありがとうございます🐰💕
東大バフェット
東大バフェット

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ダナハーちゃん
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東大バフェット
東大卒新卒1年目で資産2000万円を達成。現在は金融資産3000万円+海外不動産に2000万円を投資。デリバティブを用いた高度なレバレッジ戦略を実践しています。投資はギャンブルという誤解を消し去り、米国株投資の普及により日本を強くしたいと本気で考えております。米国株ブログPVランキング1位を達成。いつも応援ありがとうございます♪
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