【AI株価予測】12月の相場予測解説と11月のROBO PRO運用実績！

東大ぱふぇっとです。

私のブログでは投資初心者でも始めやすく、実際に有能なロボアドバイザーをいくつかご紹介しています。中でもAIを活用して市場の先読みを当てているロボアドバイザーがROBO PROですね。

実際に相場的中しまくりなことを当ブログの記事でも特集しました。

相場的中しまくり！？先を読んで投資してくれる凄いロボアドを見つけた！東大ぱふぇっと目線で徹底評価。東大ぱふぇっとです。今回は先を読む凄いロボアドを発見したのでご紹介します。ロボプロというロボアドですね。何が凄い...

ROBO PROは基本的に月１回のリバランスを行う仕様ですね。一応１１月は臨時リバランスも行われる結果となりました。

先月のROBO PROのポジションは実際の相場にどれほど有効だったのか？
今月新たに取ったポジションからROBO PROは相場がこれからどうなると予測しているのか？

そういった観点からROBO PROの運用成果を毎月報告しています。

１１月はドル建てでの米国株はリバウンドしましたが、果たしてROBO PROのリターンはどうだったか、一緒に見ていきましょう。

１０月末に行っていた相場予想図

ROBO PROは１０月２８日にリバランスを行っており、１０月２８日時点の資産比率は以下のような構成でした。

その前の月と比べ米国株の比重が４２%→４９%と米国株へのウエイトが大きくなっていました。米国株の回復は年内だという人、いや来年になるだろうと言う人など様々な意見が昨今飛び交う中、１１月の米国株はかなり期待できるのではとROBO PROは予測を立てていました。

１１月半ばに行われた臨時リバランス

ROBO PROは基本的に月１回リバランスを行う事になっていますが、１１月１１日に臨時リバランスがありました。臨時リバランス直後の１１月１２日時点の資産比率は以下のような構成でした。

依然として米国株への強気と先進国株保持の姿勢を見せつつも、不動産を削除してゴールドの比率を高めてきたようです。不動産の不穏な気配やゴールドが輝く有事の気配を感じとったのでしょうか。

実際のリターンは？

定期リバランスの間隔となる１０月２８日から１１月３０日までの約１か月の期間でROBO PROがどれだけリターンを叩き出せたか、１１月１１日に臨時バランスが行われていることに留意しながら円建てで計算すると以下のようになりました。

前半

後半

約１か月間の全体まとめ

前半はゴールド、先進国株の上昇の恩恵を受けることを受けることができましたが米国株の下落を受けてしまいマイナス1.42%の結果となりました。ですがこの間にドル円は6％近く下落しており、ドル建ての場合だったら4%以上のリターンを得られていたことになります。春先に株式や債券の下落をドル円の急激な上昇がカバーすることによりプラスのリターンを得られていた減少の逆パターンが起こっているというわけです。ドルベースでROBO PROは及第点を出せていたものの、円安からの急激な円高への揺り戻しによって円建てのパフォーマンスを削られてしまったと考えることができますね。為替リスクとはこういうことだと今一度考える必要もあるかもしれませんね。

後半はアセットの種類を減らして少数精鋭で挑みましたが、この間にドル円があまり動かず為替リスクも小さかったことも相まって全てのアセットがプラス、1.13%のリターンを出すことができました。こうしてみると為替ヘッジ付ロボプロなどがあってもいいかもしれませんね笑。

全体ではマイナス0.31%のリターンとなりましたが、ドル円が6%以上も下がるなかドル建て資産に積極的に投資を行ってこのリターンならばROBO PROは十分な力量と言えるのではないでしょうか。