【AI株価予測】5月のROBO PRO運用実績と相場予測解説！｜東大ぱふぇっとの米国株投資ブログ

東大ぱふぇっとです。

私のブログでは投資初心者でも始めやすく、実際に有能なロボアドバイザーをいくつかご紹介しています。中でもAIを活用して市場の先読みを当てているロボアドバイザーがROBO PROですね。

実際に相場的中しまくりなことを当ブログの記事でも特集しました。

相場的中しまくり！？先を読んで投資してくれる凄いロボアドを見つけた！東大ぱふぇっと目線で徹底評価。東大ぱふぇっとです。今回は先を読む凄いロボアドを発見したのでご紹介します。ロボプロというロボアドですね。何が凄い...

ROBO PROは基本的に月１回のリバランスを行う仕様ですね。

先月のROBO PROのポジションは実際の相場にどれほど有効だったのか？
今月新たに取ったポジションからROBO PROは相場がこれからどうなると予測しているのか？

そういった観点からROBO PROの運用成果を毎月報告しています。

相場を５月だけで区切って捉えてみると米国株が若干のV字回復を見せる結果となりましたが、果たしてROBO PROのリターンはどうだったか、一緒に見ていきましょう。

嬉しいお知らせ

本ブログではROBO PROとのタイアップを2022/6/1より実施しています。このブログ経由でROBO PROの口座開設をすると、タイアップ特典を受け取ることが可能です！！タイアップを一時中止し、代わりに手数料キャッシュバックキャンペーンを実施中です🐰

この機会に口座開設を検討してみてはいかがでしょうか。

５月初めに行っていた相場予想図

直近ではROBO PROは5月2日と5月27日にリバランスを行っており、5月2日時点の資産比率は以下のような構成でした。

米国株(VTI)を40%近くと、３月や４月の相場より大きい比率で組み込んできたことでROBO PROは３月や４月と比べて５月は米国株(VTI)の上がる期待値が高くなっていると判断していました。

実際のリターンは？まずは円建て

この次にリバランスを起こった5月27日の時点でこのポジションがどれだけリターンを叩き出せたか、まず円建てで計算すると以下のようになりました。

40%近くと大きく山を張った米国株(VTI)は5月の相場ではマイナス2.50%という結果になり、全体では分散が多少効いた結果として米国株(VTI)単体よりも少しダメージの小さいマイナス2.33%という結果になりました。

プラスのリターンとならなかったのは残念ですが、20％程度しかROBO PROが米国株(VTI)に比重を割いていなかった４月の米国株(VTI)のリターンがマイナス5.25%であったのに対して、ROBO PROが40%程度と約2倍に比重を増やした５月の米国株(VTI)のリターンはマイナス2.50%という結果になりました。

ROBO PROは未来の株価という答えが一切与えられない状況で積極的にリスクをとりながら、来月の米国株(VTI)の期待値の変化量をポジション比率の変化量としてしっかり表現してくれていると考えることができます。

おまけに適切な分散をしていたことで米国偏重より多少はディフェンシブにもしてくれていますね。

ドル建てのリターン

続いてドル建てで計算し直すと以下のようになりました。

ドル建てで見ると米国株(VTI)のリターンはマイナス0.18%と、約40%の比重を割いてそこそこのリスクをとった割にダメージは浅かったという結果になりました。逆に言えば、例え下振れを引いてしまったとしても予測されるダメージは大きくなく、多少は賭けに出ても問題無い(期待値が大きくなってきた)とROBO PROが判断できていたと考えることができます。

しかも気の利いた分散をしてくれていたおかげで全体では見事にプラスになっている！

というかそもそものツッコミどころですが、円建ての時と全然見えているものが違いますね笑。

円建てでは米国株(VTI)もポートフォリオ全体も2%以上のマイナスでしたが、ドル建てで見てみると米国株(VTI)はかなり浅めのマイナスで済んだ結果となり、ポートフォリオ全体はプラスにまでなっています。

円建て視点で実績があまり芳しくなかった原因はズバリ円高(というより急激な円安からの揺り戻し)で、たった一か月間にドル円が2.33%も下がった(円高側に振れた)ことでした！

３月のROBO PRO実績ではドル建てのリターンもまあプラスではあるんですが、円建てのリターンだと大幅で急激な円安によって異常に爆益となっていたことを思い返すと、３月相場のドル円の動きを比較的緩やかにして高安逆にしたパターンですね。

【月利7%！】相場的中しまくり！？3月のROBO PRO運用実績と相場予測解説！東大ぱふぇっとです。私のブログでは投資初心者でも始めやすく、実際に有能なロボアドバイザーをいくつかご紹介しています。中で...

相場予測と為替変動

総評として、ROBO PROは、

５月の米国株(VTI)に大幅な下落リスクが少なく、
勝負をしかけてもいいくらい期待値が大きくなってきたと判断し比重重めで挑んだ。
結果として米国株(VTI)のリターンはプラスにならなかったものの、
リスクテイカーな割にかなり浅いダメージで済んだ。
また気の利いた分散でディフェンシブな体制も整えることにより、
全体ではプラスを達成できた。
一方急激な円高(というより円安からの揺り戻し)によって円建て視点ではマイナスになってしまった。

という感じになるかと思います。

ここ数か月の相場を踏まえてみると、各アセットの変動は勿論ですが為替リスクを考慮することも非常に重要となっていますね。

こうしてみるとROBO PROってドル円の為替変動について認識/予測しているのでしょうか？非常に疑問になってきますね。現在のところドル円やFXについてROBO PROが言及している部分は全く見られないので為替変動を考慮していない可能性が高い気はします。

勝手な妄想を言うと、現在のROBO PROと同様の技術で為替市場に挑戦するFX版ROBO PRO的なものが登場したら非常に面白そうですし、そうでなくても為替ヘッジ機能をオプションとして選ぶことができてもいいのでは？とも思います。

為替ヘッジについては自力で行うことも可能なので、詳しくはこちらを読むといいでしょう。

https://selfinvest.net/2022/02/06/lets-use-fx-for-hedging-2-significance-of-using-fx-for-hedging-and-future-exchange-market-forecasts/

６月の相場予想

5月27日におけるROBO PROのリバランスでは以下のようなポジション構成になりました。

注目する部分としては米国株(VTI)と米国不動産(IYR)と米国債(BND)の合計が約90%と、複数のアセットで米国という投資対象に約９割ものポジションを突っ込んできたことですね。

株式(VTI)だけで見ると微増ポジションですが米国という国を対象として見ると約9割ものポジションを賭けにきたと、６月は多面的に米国が盛り上がる相場をROBO PROは見込んでいるようです。

ROBO PROの予測も材料の一つにしつつ、今月の相場が実際にROBO PROの予測通りになるのか期待してみていきましょう。

まとめ

ドル建ての５月相場ではROBO PROは米国株(VTI)に大幅な下落余地がないことを予測して大きく賭けることに成功、リスクの割にVTIは微ダメージで済んで全体ではプラスにすることができた。
円建てではドル円の急激な円安からの揺り戻しによってポートフォリオ全体でマイナス2%と、為替変動の影響が強かった。
急激な為替変動ばかりでうんざりしている場合は自分で為替ヘッジなども試してみよう。
米国株(VTI)のポジション比率は微増だが米国不動産(IYR)や米国債(BND)なども含めると、６月は約９割のポジションを米国資産にROBO PROは投じており米国の盛り上がりを予測している。