思考法

【将来の夢・理念】私が目標とする投資家『シモンズ』とは?

東大ぱふぇっとです。

皆さんは数理モデルを用いた投資により世界トップの運用実績を誇ったヘッジファンドであるメダリオンと、その創設者である数学者ジェームズ・シモンズをご存知でしょうか?

メダリオンの運用成績はなんと30年間で平均利回り39.1%と、期間は違うもののウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイの50年間における平均利回り20.5%の約2倍にもなります!

メダリオンの創設者かつファンドマネージャーであったシモンズは既に運用業務を引退していますが、その総資産は約200億ドル程でフォーブズの世界長者番付に常連として載るほどお金持ちでもあります。

しかも興味深いことに「優良な企業を割安価格で購入する」バフェットやアルワリード王子のように企業の事業や市場経済に注目するやり方は用いておらず、数学の天才達を集め作り上げた最強のアルゴリズムを用いて未来を予測し富を生み出すクオンツヘッジファンドの始祖なのです。

また、引退後は財団を作りアメリカ国内の数学者や科学者を支援するパトロンとして科学技術のさらなる発展を推進しています。

今回はそんなシモンズがどのようにして巨大ヘッジファンド、メダリオンを創設して富を築いてきたのか、彼の半生を振り返りながら見ていきたいと思います。

生誕から数学者としての大成(~1970年代)

シモンズは1938年、小さな靴工場を営むアメリカのユダヤ人家庭に生まれます。

早熟で幼い頃から数学に強い興味を抱き、20歳になる頃にはMITを卒業(飛び級ですね)、23歳でカルフォルニア大学バークレー校で博士号を取得します。

その後は時代が時代なため(冷戦真っ只中!)アメリカの国防機関で暗号解析の仕事をしながら数学の研究を進め世界的な賞を受賞したり、MITやハーバード大学で教鞭を執るなど数学者として十分な成功を収めます。

ヘッジファンドの創業

あるときシモンズの父親が大金を得ることになり、父に「資産運用をしてみないか?」と持ちかけたのがヘッジファンドを興したきっかけのようです。(親の退職金や遺産で運用を始めるインフルエンサーと構図はある意味同じですね、結果は大きく違いますが…)

そうして1978年、40歳でシモンズは大学を辞職しルネッサンス・テクノロジーズという会社(先のメダリオン等複数の基金を下位構造として含有する存在になります)を設立して金融市場の研究に着手していきます。

ここでシモンズがバフェットなど王道的な投資家と異なる最大の点は、彼にこれまでビジネス、金融、トレードなどとの接点は無く全くのド素人であったということです。

しかもその後もそれらについて深堀りをしたり経済学者やファンドマネージャー等の金融市場に詳しい専門家を雇うでもなく、シモンズは暗号解析の仕事をしていた国防機関や各大学の研究機関、民間コンピュータ企業の研究所などに張り巡らせた数学者としてのコネを使って数学者や物理学者、信号処理技術者、コンピュータエンジニアなど金融以外の様々なバックグラウンドをもつ理系専門家達を雇って仲間にしていきます。

シモンズの投資手法

シモンズの投資手法は、可能な限り集めた多くのデータを分析して彼とその仲間達で作り上げたコンピューターベースの数理モデルを使用して様々なアセット価格の未来予測を行うことで実現されます。

一般的に株価はランダムウォークするので誰も予測できないとされていますが、例えば気象情報と株価には決して0ではない相関が存在し、晴れの日の方が株価は上昇する確率が高いという話があります。

天気は一例ですが、地球上に存在するありとあらゆる莫大なデータについて可能な限り解析を行い、株価と意味のある相関や関連性を見つければ見つける程に精度の高い未来予測をすることができるというわけです。

そのためそのような数値処理に長けた様々なバックグラウンドの理系専門家達で数百人規模の組織を組んで血眼になって相関を探し、発見した市場の歪みを利用して自動的な短期トレードを大量に仕掛けることでバフェットの2倍に至る平均リターンを30年間に渡って叩き出してきたのです。

しかしシモンズの投資手法には弱点もあります。

それは短期的な市場の歪みをデータから瞬時に見つけ出し利益に変えるシモンズのやり方では、運用額が大きくなりすぎると自分の注文で市場を動かし歪みを自分ですぐに消してしまうためリターンが減ってしまうことです。

そのため途中からシモンズは運用額は常に100億ドル程度とし、一般の投資家達を追い出して秘密のファンドとして保有者は数百人程度の社員のみに限定し利益は再投資せず配当として分配しています。

これはバフェットのような株式を売却するまで課税されないことを利用し税金を繰り延べしながら複利で資産を運用する長期投資家に比べて不利であり、バフェットの約2倍の平均リターンを出し続けていながらシモンズの総資産が約200億ドル程度と、バフェットの総資産の5分の1程度に収まっている理由です。

引退後の財団活動

莫大な富を築きファンドマネージャーを引退したシモンズは、その後アメリカ最大の慈善団体の一つであるシモンズ財団を設立します。

大富豪の行き着く先が慈善活動というのはお決まりのコースではありますが、シモンズ財団の活動は科学技術研究所の設立、科学系オンライン出版社の支援から数学、物理学、計算機科学から生命科学まで種々の学問分野に従事する研究者が長期的に安定して研究に着手できる基盤を提供するための支援など、アメリカの科学技術研究を応援する事を主な使命としています。

数学を通して多くの人々や社会と関わり、国防や教育だけでなく巨大な富を生み出す事業にも携わったシモンズには、おそらく科学が如何に人々や国家の未来にとって重要なのか理解していたのでしょう。

その真逆の事をしている国もどっかにはあるらしいですが🐰💔

まとめ

  • 世界トップ、バフェットをも超えるリターンを誇ったヘッジファンドとその創設者であるジェームズ・シモンズを紹介。
  • 若い頃から才能を発揮し大学や研究機関で数学者として活動する。
  • 40歳の時に大転換。仲間の科学者達を率いてヘッジファンドを創業する。これが成功して億万長者へ。
  • 莫大なデータと理系専門家集団を活用して有効な数理的相関を見つけ出し、短期的な市場の歪みから利益を生み出す投資手法。
  • 引退後は慈善活動を通じてアメリカの科学技術研究を推進していく。

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