東大グレアムです。
今回はいつもブログに張っているデータを作成しているツールであるFREDについて紹介したいと思います。
FREDとは
FRED(Federal Reserve Economic Data、連邦準備制度経済データ)はセントルイス連邦準備銀行の研究部門が管理するデータベースであり、101のソースから766,000を超える国際的な時系列データがあります。
データは、グラフィックおよびテキスト形式で表示したり、データベースまたはスプレッドシートにインポートするためにダウンロードしたり、モバイルデバイスで表示したりできます。
それらは、銀行、ビジネス/財政、消費者物価指数、雇用と人口、為替レート、国内総生産、金利、マネタリー集計、生産者物価指数、準備金とマネタリーベース、米国の貿易と国際取引、および米国の金融データをカバーしています。
時系列データは連邦準備制度によって編集され、その多くは米国国勢調査や労働統計局などの政府機関から収集されます。
FREDで公開された経済データは、メディアで広く報道され、金融市場で重要な役割を果たしています。
検索方法
データはタグ・カテゴリ・リリース元（出典）・ソース（機関）・アップデート・リリース日時で検索できます。
今回はマネーサプライのデータを検索してみましょう。
カテゴリから検索する
トップページ→カテゴリ→Money, Banking, & Finance→Monetary Data→
M2 and Components→M2 Money Stock
たどり着くまで結構長いですね。
※マネーサプライとマネーストックは大体同じものとして考えておけばよいです。
検索バーから検索する
検索バーは画面中央と右上の2つあります。
入力したときの挙動が若干異なりますので確認してみましょう。
画面中央の検索バー
デフォルトでは関連度順に並んでいます。Sort by RelevanceをPopularityに変えると、検索頻度順に並べ変わります。
ここから左側で検索結果の絞り込みを行えます。
マネーサプライのデータを表示するには一番上のM2 Money Stockをクリックすればよいです。
右上の検索バー
先ほどと同様、関連度順に並んでいます。
選択すると１クリックでデータまでジャンプするので、探しているデータが明確な場合はこちらのほうが早いかもしれません。
データの加工
M2 Money Stockをクリックすると、上記のページに飛びます。
デフォルトでは以下のようになっています。
Units：, Seasonally Adjusted
Frequency：Weekly, Ending Monday
Term：1980-11-03 to 2020-8-10
データの期間を変更する
データの期間を変更する場合は、1Y/5Y/10Y/MAXを押して選択するか、1980-11-03 to 2020-8-10の部分をクリックすると詳細に変更できるようになるのでそれで変更します。
データ単位や頻度を変更する
データ単位や頻度を変更するには、右上のEdit Graphを押します。
Edit Graphを押すと、EDIT LINE 1・ADD LINE・FORMATのタブが出ます。
EDIT LINE
データ単位を変更する場合はUnitsを、データ頻度を変更する場合はModify Frequencyを変更します。
更に、Customize Dataではデータ系列を追加して四則演算もできます。
ADD LINE
データ系列の追加を行えます。追加すると、EDIT LINE 2が出ます。３つ以上のデータ系列を追加することも可能です。
FORMAT
グラフの種類を変更したり、色や軸の調整ができます。
ダウンロード
右上のDownloadをクリックすると、データ形式を選択してダウンロードできます。
また、左下のShare Linksではシェアリンクを取得でき、Account Toolsではグラフの設定を保存できます。
グラフの作成例
マネーサプライとS&P 500の比較
ADD LINEでS&P 500を追加、S&P 500を右軸にしてデータ期間を１年に設定しました。
S&P 500/M2とGoldの比較
Customize DataでS&P 500を追加し、formulaでb/a、ADD LINEでGold Fixing Priceを追加、Gold Fixing Priceを右軸にしてデータ期間を１年に設定しました。
まとめ
FREDを使えば、大量のデータセットから任意のグラフが簡単に作成できます。
マクロ経済データを活用できるようになると、投資活動の幅が広がるかもしれません。
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