銘柄の監視はどのようにされていますか？

監視している銘柄については、

①ツールを自作して、監視銘柄の値動きを場中はリアルタイムで監視、異常な動きが出たら、直ぐにそれが表示されるようにしてあります。初動検知ツールと言います。
②異常な値動きが発見されたら、何が原因なのか、簡単にニュースなどと紐付けて見られるようにしてあります。
③監視銘柄については、FactSetなどで財務データを引っ張ってきて、それを加工処理してファンダメンタルズ分析しています。
④監視銘柄については、理論株価と目標株価、それにエントリーポイントについて試算してあります。
⑤監視銘柄をテーマやセクターによってグループ分けして、そのグループごとの特性を分析しています。
⑥監視銘柄に関するその日の値動きをグラフィック的に表示する「Market Movers」というツールを自作してあります。
⑦監視銘柄に関する過去や現在のニュースや決算発表データなどを、記事データベースから簡単に引っ張れるようにしてあります。定量的データと定性的データから分析を加えています。
⑧監視銘柄の出来高推移、期間ごとのパフォーマンスなどを簡単に表示して分析できるようにしてあります。
⑨監視銘柄ごとの期待値を計算して、それでPFを組んだ時のPF最適化をシミュレーションできるようにしてあります。
⑩株式オプションのデータなども引っ張れるようにしてあります。

以上のような感じで監視しています。ここ数年、システムにどんどん落とし込むことで、かつてよりやれることがだいぶ増えてきました。1人でヘッジファンドのファンドマネージャーをやっているような感じです🤣。ただ投資研究関連の雑用を美沙や梨沙がやってくれることで、この1年を僕が自分の投資ロジックのシステム化、ツールの開発に集中できたということが大きかったです。

このうちの初動検知ツールや日々の値動きの監視については、監視銘柄だけでなく、最近では米国株についてはラッセル1000とラッセル2000の合計約3000銘柄に対応できるように拡張してあります。これが最近ペニーストックPFがスタートした理由です。一方、日本株は情報ソースの問題でシステム化に遅れが出ています。

これらの作業にはコンピュータの負荷が非常に大きいので、高価なCPUと大容量のストレージを必要とします。また引っ張ってくるデータ元との契約に相当額のコストがかかっています。しかし投資成績から見れば、軽く元が取れています。

なお、このツールを梨沙にも使わせてみて、属人性をどこまで排することができて、この監視の仕組みを使えば、ど素人でもどの程度のパフォーマンスが出せるかという実験も始めたところです。ただいくつか難所があることがすでにわかっています。