質問
VPINの計測過程における設定値や累積分布関数として適切なものを用いることで、VPINは現在でも市場急変の先行指標なりえますか？
回答
情報の不均衡性を見るVPINを相場急変の先行指標として見るやり方は一時期ほど聞きませんね。僕はVPINやその累積分布関数(CDF)についてあまり研究したことがないので、大したことは言えませんが、相場急変、特にフラッシュクラッシュみたいな相場急変を予測する上では、VIよりは有効だろうな、という直感があります。実際、2010年のフラクラについては後追い実験で予測できたわけですし。CDFの値が0.99を超えるかどうかに着目するんでしたっけ？
ただおっしゃる通り、設定値やCDFとして適切なものを用いないといけないので、いざそれを実装できるか、と言われると、どうなんだろうと思ってしまいますね。特にVPINで相場急変を予測するためには売買高なんかのリアルタイムデータが必要になるので、個人投資家レベルで実装可能なのかなぁ。印象ばかりですみません。
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