質問
ポートフォリオの変動について教えていただきたいことがあります。
僕は今子供が三人おり、少しでも生活費を稼ぐためにシステム（アルゴリズム？）トレードに取り組んでいます。米国個別株の特定の500-700銘柄の5年分の株価データでバックテストを行い、別の5年分の株価データで同様のパフォーマンスを示したシステムを使ってトレードしています。トレード機会は月によってばらつきますが年2000回程度あり、平均保有期間3-5営業日でトレードする戦略です。
フォワードテストを半年行ったところバックテストと同程度の結果が出ており嬉しいのですが、日によってポートフォリオの評価額が5%程度変動することがありボラティリティの高さに課題を感じています。*トレード機会は月によって変動があるため、コンサバに見た回数で目標パフォーマンスを達成するために1銘柄あたりの資金量を20%に上げてレバレッジをかけて5-7銘柄で運用しております。
目標は日々のボラティリティを下げつつ期待パフォーマンスを達成することですが、何か有効な手立てはありますでしょうか？
1銘柄あたりの資金量を下げてポートフォリオの銘柄数を上げること以外に、プロの方から見てどういう手立てがあるかご教示いただけますと幸いです。
不足している情報ありましたらその旨ご教示いただければ全て提供させていただきます。アドバイスいただけますと幸いです。
回答
1日でPFが5%変動するということは、かなりリスクを取っているということですね。これが計算の範囲内であれば問題ないですが、もう少し変動率を抑えたいというのであれば、
①やはり1銘柄に割り当てる資金量やロットを落として、保有する銘柄数を増やす手は考えられます。
②異なるセクター、異なる動きをする銘柄、債券や金などの商品など異なるアセットクラスの金融商品を組み合わせる、という手もあります。
③先物やオプション、CFDなどの金融デリバティブ商品でリスクヘッジをしてみる。
これも僕がよく使う手です。例えば大きな下落が見込まれる時、現物ロングは維持したまま、レバレッジをかけて先物のショートを持つ。これで現物の下落をある程度相殺する。
ただ根本的な解決方法は銘柄の選択ですね。僕の場合、米国株のメインPFは1日で最大±2%の変動を見込んでいます。これが捨て身PFであれば±3%ですが、ペニーストックPFはこの考えを持ち込んでいません。実際このPFは平気で1日5%、7％の変動をするじゃじゃ馬です。
もしPFの変動の大きさに問題を感じているのであれば、銘柄選択の基準を見直すのが先決でしょうね。
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