【朗報】AI相場予測システム、遂に完成！機械学習に基づく相場予測システムを公開！

東大ぱふぇっとです。

私は世界の未来予測をもとにトレードポジションを構築して爆益を出しています。

Twitterやブログ、noteにおいて『アルゴリズムによる株価予測システムを完成させて補助的に運用している』ことはたまに触れてきました。

ぶっちゃけシステムによる株価予測って胡散臭く見えますよね。

ただこれがその、、、実際に半年以上運用した結果として、十分に実用的な精度で機械的にナスダック100の相場の先読みを成功させています。

中期的なポジションの調整、有効な判断材料の一つとして東大ぱふぇっとは活用しております。一般的には先の読めないとされる相場を予測するにあたっては、阿修羅の手のごとく武器が多いのに越したことはないですね。

今回はそのシステムの実績に加え、どのようにして相場を予測しているかの仕組みの解説をしていきますね。

あくまでも今までの実績を示したものであり、今後のパフォーマンスを必ずしも約束しているものではありません。投資にあたっては自己判断・自己責任にて行って頂くようによろしくお願いします。

ブル相場での実績

百聞は一見に如かずということで実際に、システムの運用開始（2021/7月頃）からブル相場の最終局面であった昨年末（2021/12月末）までのポジション実績を見てみましょう。

ブル相場とは上げ相場のことですね。

赤で売却、青で購入です。

どうでしょう。９月頭の調整に入る寸前の頂点でポジションをクローズし、１０月頭の底付近でロングエントリー開始、ブル相場が怪しくなってくる１１月末には頂点付近でポジションクローズを見事にやってのけています。

天井で売って底で買っているのが良く分かりますよね。

東大ぱふぇっと

しかもこれ、相場の読める人間のトレーダーとかではなく、システムが機械的に計算して弾き出しているんですよ🐰

100％の確実な精度という訳ではないのである程度の上下幅に揺られることや短期的な動向に急に対応できるわけではないですが、ブル相場ではある程度のレバレッジをかけて中期ポジションをシステムに任せて寝ているだけで爆益を得ることができてしまいました。

天井で売って底で買い戻せば、資産は右肩上がりですからね。

暴落を回避して天井で売り、その後底値圏で買い戻せば爆益を得られる。

ベア相場での実績

ベア相場が始まった2021年末から2022年始以降も見てみましょう。ベア相場とは下げ相場のことですね。

赤で売却、青で購入です。

本格的に暴落の始まる１月初頭にポジションクローズを行い、２月初頭に再びロングポジションのエントリーを行いましたが、相場が大荒れになる２月後半には既にクローズしています。

システムの判断に従うと結果的に暴落を大幅に回避して資産を防衛できインデックスをアウトパフォームすることができました。

※ショートは一切用いずに『ロングorノンポジ』を判断するシステムなので、下げ相場では稼ぐのではなく資産を防衛する形となります。

このように、ブル相場ではある程度の幅をもって中期的な攻めのポジションをとり、ベア相場では守りのポジションでインデックスを機械的にアウトパフォームすることができるのです。

許容度が高ければショートを活用して攻めることもできますが、一般にショートは難しいので非推奨としています。

爆下げ前にノンポジ化して、安値圏で再度仕込むという思想で作成したものですので。

暴落を回避するだけで著しくパフォーマンスは改善します。

【レバレッジ×暴落回避】の効力は絶大なのです。

※大元の設計思想は「上昇相場の中における、爆下げを回避する」というものなので、下落相場でのパフォーマンスは相対的に不利になります。

相場予測システムの利用方法

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ダナハーちゃん

誰でも簡単に相場観を真似できるね🐰💕

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私は11月の段階で『2月にウクライナ危機が起こる』ってことを察知していますからね。私の相場観は他者の追随を許さないものですから、どうあがいても真似することはできないでしょう。

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ここから先は理論的な背景が気になる方向けの解説となります。

中身が気になる方向け

システムの中身が気になる方も当然いると思うので、そのあたりも触れようと思います。

ここから先の説明はデリバティブ・インデックス投資を読んでいることが前提になります。

デリバティブ・インデックス投資にてご紹介したVIX〇〇戦略は非常に重要なものとなります。〇〇に入るものはデリバティブ・インデックス投資をご覧くださいね。

デリバティブ・インデックス投資の根幹的な思想は以下の2点になりますね。

減価がなく、コストが最安である手法でインデックスにレバレッジを掛ける。
VIX〇〇戦略を用い、暴落を回避する。

『VIXが〇〇未満ではレバレッジをかけておき、〇〇以上になったらレバレッジ比率を縮小する』ということですね。

状況に合わせて機械的にレバレッジ比率を変更することで、誰でも高い再現性で市場をアウトパフォームすることが可能となります。効率的に指数に対してレバレッジをかける運用ですね。

デリバティブ・インデックス投資の重要な点

重要な点をまとめてみると以下のようになります。

ある程度暴落を回避する（最大ドローダウンを抑える）
上昇局面を捉える（総リターンを増やす）

総リターンを増やすことは当然ですが、最大ドローダウン（累積利益のピークからの下落幅）が小さいとリスクも小さくなります。

リスク許容度が一定の場合、その分だけより多くのレバレッジをかけることができます。

ダナハーちゃん

レバレッジを増やさないとしても、リスクが小さくなるのはめっちゃ嬉しいね🐰💕

ということで指数に対してレバレッジをかける運用に重要なのはもちろん株価予測なんですが、、、

より具体的に表現すると総リターンの最大化と最大ドローダウンの最小化、つまり（総リターン÷最大ドローダウン）の数値を最大化することだと言えます。

リターンを最大化して、リスクを最小化すれば良いんですよね。うん。

運用戦略の比較検討

このように評価するための尺度を定量化すると、複数の運用戦略を比較することができます。

今回は2011年～2021年上旬までの約10年間の日足データを用い、簡単にするため『条件によってナスダック100を１枚ロングするかノーポジにするか変更する』という問題設定で複数の戦略を比べてみました。

例えばVIX〇〇戦略ではVIXが〇〇以上になったらノーポジションになり、〇〇未満になったら1枚買うという条件分けになります。

この辺りからはごちゃごちゃしてくると思うので適当に読み飛ばしてくださいね（）

VIX〇〇戦略以外にVXN（ナスダック100版のVIX）の〇〇戦略や、

VIXの移動平均線（何日間の移動平均線がいいかはそれぞれ異なります）が正か負かによって条件を分ける（VIXの移動平均線が負になったらロング、正になったらクローズ）VIX移動平均線戦略、

また移動平均線戦略を対象に合わせて正負どちらか設定しながらビットコインやナスダック100などVIX以外の色々な対象にも適用した結果、以下のようになりました。

ナスダック100ガチホを超える（総リターン÷最大ドローダウン）を叩き出したのは、ラッセル2000指数（米国小型株の代表的指数）版のVIX、ハンセン指数（中国の代表的株価指数）とハンセン指数版のVIX、フィラデルフィア半導体指数、ビットコインという結果になりました。

最大ドローダウンが改善されると、同じリスク許容度でもレバレッジ比率を大きく高めることができるんですよね。

非推奨ではありますが、レバレッジ4倍とかもね。

相場予測で有効となる指標の正体とは？

皆さん、これらの指標の共通点がわかるでしょうか？

正解は「炭鉱のカナリア」です。

小型株、中国株、半導体、ビットコインのような資産はその不安定さから相場の変調に敏感で、米大型株や米国全体のインデックスに先行して異変を知らせる炭鉱のカナリアとなるため、その性質が如実に数字となって現れたというわけです。

特にビットコインの予測性能に驚いた方も多いんじゃないんでしょうか。昨年末頃にはビットコインとナスダック100、S&P500の相関性の高さにようやく気付いて報じている記事やツイートが割と見られた気がします（）

これらの先行指標を上手く利用しつつ、まあここから先はブラックボックスにしますが諸々を悪魔融合したのがこの株価予測システムですね。

これら多くの指標を特殊な手法で組み合わせることによりなんと、

総リターン566％
最大ドローダウン8.47％
総リターン÷最大ドローダウン66.82！！

を叩き出しています。

一番成績の良かったビットコインの２倍以上の数値を出して圧倒的なことが、実際の相場において優れた実績を出した理由と言えるでしょう。

まとめ

相場を予測する上での判断材料は多いに越したことはない。
判断材料の一つとしてAI/機械学習に基づく相場予測を参考にするのも手である。
ブル相場では的確に底と頂点を当てることで攻めのポジションを、ベア相場では事前のポジ変で守りのポジションを取ることにより指数を機械的にアウトパフォームするシステムが完成！
指標を悪魔融合させることにより『高パフォーマンスを示しながら機械的に実行できる運用戦略』が誕生！
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そして圧倒的な実績を持つAIによる株価予測システム。

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